Long / Short Future
Apri lo strumentoDirezione
Direzione della posizione: Long se benefici di un rialzo, Short se benefici di un ribasso.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Prezzo di ingresso
Prezzo del contratto Future al momento dellâapertura della posizione.
Prezzo di uscita
Prezzo del contratto Future al quale ipotizzi di chiudere la posizione.
Contratti
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica lâesposizione economica, le unitĂ coperte e spesso le commissioni.
Moltiplicatore del contratto
Moltiplicatore contrattuale che trasforma un punto di movimento del prezzo nel corrispondente valore monetario per contratto.
Tick minimo
Minimo incremento di prezzo previsto dal contratto. Moltiplicato per il moltiplicatore produce il valore monetario di un tick.
FiscalitĂ semplificata sul profitto (%)
Percentuale fiscale usata dalla simulazione sui risultati positivi. Inserisci il numero percentuale, per esempio 26 per 26%.
Commissione apertura
Commissione totale di apertura della posizione Future.
Commissione chiusura
Commissione totale di chiusura della posizione Future.
Rischio e dimensionamento Future
Apri lo strumentoValuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Prezzo di ingresso
Prezzo del contratto Future al momento dellâapertura della posizione.
Prezzo dello stop
Prezzo al quale immagini di uscire per limitare la perdita. Ă un prezzo di simulazione: uno stop reale puĂČ essere eseguito peggio in caso di gap o slippage.
Budget massimo di rischio
Importo massimo che vuoi rischiare tra entry e stop, includendo nel modello le commissioni round-trip che hai inserito.
Moltiplicatore del contratto
Moltiplicatore contrattuale che trasforma un punto di movimento del prezzo nel corrispondente valore monetario per contratto.
Tick minimo
Minimo incremento di prezzo previsto dal contratto. Moltiplicato per il moltiplicatore produce il valore monetario di un tick.
Commissione round-trip per contratto
Costo complessivo apertura + chiusura per un singolo contratto. Il tool lo moltiplica per il numero di contratti.
Margine e leva Future
Apri lo strumentoValuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Prezzo del Future
Quotazione del contratto Future usata nel calcolo. Non coincide con il capitale richiesto a margine.
Moltiplicatore del contratto
Moltiplicatore contrattuale che trasforma un punto di movimento del prezzo nel corrispondente valore monetario per contratto.
Contratti
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica lâesposizione economica, le unitĂ coperte e spesso le commissioni.
Capitale disponibile
Capitale disponibile che vuoi confrontare con margine, nozionale e leva della posizione.
Margine iniziale per contratto
Margine iniziale richiesto per un singolo contratto secondo il broker o lâexchange. Va inserito da una fonte reale, non stimato come percentuale del nozionale.
Margine di mantenimento per contratto
Margine di mantenimento per contratto sotto il quale la posizione puĂČ richiedere capitale aggiuntivo o essere soggetta alle regole del broker.
Commissione round-trip totale
Costo complessivo apertura + chiusura per lâintera posizione Future analizzata.
Spread di Future
Apri lo strumentoDirezione gamba
Direzione Long o Short della singola gamba dello spread Future.
Prezzo di apertura
Prezzo di apertura della singola gamba dello spread.
Prezzo di chiusura
Prezzo di chiusura ipotizzato della singola gamba dello spread.
Contratti
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica lâesposizione economica, le unitĂ coperte e spesso le commissioni.
Moltiplicatore del contratto
Moltiplicatore contrattuale che trasforma un punto di movimento del prezzo nel corrispondente valore monetario per contratto.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Commissione round-trip gamba A
Costo round-trip totale della gamba A dello spread Future.
Commissione round-trip gamba B
Costo round-trip totale della gamba B dello spread Future.
Rollover Future
Apri lo strumentoDirezione
Direzione della posizione: Long se benefici di un rialzo, Short se benefici di un ribasso.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Prezzo di ingresso vecchio contratto
Prezzo al quale era stato aperto il contratto Future che stai per chiudere nel rollover.
Prezzo di chiusura vecchio contratto
Prezzo al quale ipotizzi di chiudere il vecchio contratto nel momento del rollover.
Prezzo di apertura nuovo contratto
Prezzo al quale ipotizzi di aprire il nuovo contratto con scadenza successiva.
Contratti
Numero di contratti. Deve essere intero e moltiplica lâesposizione economica, le unitĂ coperte e spesso le commissioni.
Moltiplicatore del contratto
Moltiplicatore contrattuale che trasforma un punto di movimento del prezzo nel corrispondente valore monetario per contratto.
Commissione chiusura vecchio Future
Commissione per chiudere il vecchio contratto nel rollover.
Commissione apertura nuovo Future
Commissione per aprire il nuovo contratto nel rollover.
Copertura con Future
Apri lo strumentoDirezione dell'esposizione esistente
Direzione dellâesposizione che vuoi coprire. La copertura Future viene impostata nella direzione opposta.
Valuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Valore monetario dell'esposizione
Valore monetario dellâesposizione che vuoi ridurre o coprire con il Future.
Beta / rapporto di hedge
Fattore che adatta lâesposizione al comportamento del Future usato come copertura. 1 significa copertura nozionale uno-a-uno nel modello.
Prezzo del Future usato per la copertura
Quotazione del contratto Future usata nel calcolo. Non coincide con il capitale richiesto a margine.
Moltiplicatore del contratto
Moltiplicatore contrattuale che trasforma un punto di movimento del prezzo nel corrispondente valore monetario per contratto.
Commissione apertura per contratto
Commissione di apertura per singolo contratto usato nella copertura; viene moltiplicata per i contratti arrotondati.
Basis e Fair Value
Apri lo strumentoValuta
Valuta nella quale sono espressi prezzi, costi e risultati dello strumento.
Prezzo Spot
Prezzo corrente Spot del sottostante da confrontare con la quotazione Future.
Prezzo Future
Quotazione del contratto Future usata nel calcolo. Non coincide con il capitale richiesto a margine.
Giorni alla scadenza
Numero di giorni mancanti alla scadenza del contratto usato nel calcolo del carry e del fair value.
Tasso annuo (%)
Tasso annuo percentuale usato nel modello di carry. Ă un input teorico e deve essere coerente con valuta e orizzonte considerati.
Rendimento/carry del sottostante annuo (%)
Rendimento annuo percentuale attribuito al sottostante nel modello, per esempio dividend yield o altra componente di carry applicabile.