OPTIONS — STRATÉGIE MULTI-JAMBES
Vertical Spread
Analyse Bull Call Spread et Bear Put Spread comme une position à deux jambes, avec commissions saisies par l’utilisateur, payoff, seuil de rentabilité, risque maximal et clôture anticipée.
Données
Guide des champs ↗Cette première version gère les vertical spreads à débit : Bull Call Spread et Bear Put Spread. La prime long doit être supérieure à la prime reçue sur la jambe short.
Les deux jambes doivent avoir le même sous-jacent, la même échéance, le même multiplicateur et le même nombre de contrats. Trade Math ne vérifie pas une chaîne réelle.
La jambe short peut subir une assignation anticipée sur une option américaine. Le graphique décrit le payoff à l’échéance, pas le risque opérationnel avant celle-ci.
La fiscalité est une estimation simplifiée appliquée aux résultats positifs affichés.
Avant l’échéance, la valeur dépend aussi du temps restant, de la volatilité implicite, du spread bid-ask et de la liquidité. La clôture anticipée utilise les primes saisies.
Résumé du Vertical Spread
Profit et perte du Vertical Spread à l’échéance
La courbe montre le payoff combiné : la jambe short réduit le coût initial mais limite le profit maximal.
Vertical Spread
Scénarios à l’échéance
| Sous-jacent | Valeur spread | P/L avant fiscalité | P/L après fiscalité |
|---|
Clôture anticipée du spread
Saisissez les deux primes actuelles pour simuler une clôture anticipée.